16 апреля, 2024

Индекс страха и жадности в криптовалюте

Участники крипторынка склонны иррационально реагировать на движение цен. Индекс страха в криптовалюте демонстрирует общие настроения сообщества и помогает трейдерам принимать более взвешенные решения, когда эмоции берут верх. В статье разбираемся, что такое индекс страха и жадности, как измеряется и на каких ресурсах аналитика наиболее точная.

Что такое индекс страха и жадности

Индекс страха и жадности — это измерение двух основных эмоций, которые движут инвесторами на рынке и влияют на то, сколько они готовы платить за криптоактивы. Эти эмоции — страх упустить возможность (FOMO) и паника от стремительного падения курса криптовалют.

Величину начал использовать проект CNNMoney для определения настроений на фондовых рынках. Индекс жадности криптовалют служит той же цели. Специализированные инструменты измеряют дневные, недельные, месячные и годовые колебания рынка криптовалют, оценивают ситуацию в сообществе, а инвесторы используют такие данные для оценки справедливости цен.

В отличии от других аналитических инструментов со сложными для новичков названиями, логика работы индекса страха и жадности заложена в самом названии. Высокий уровень страха ведет к значительному падению цен, а жадности — к росту, часто неоправданно большому.

В периоды, когда показатель страха — Crypto Fear растет или находится в крайней точке, инвесторы склонны продавать активы, потому что боятся еще большего обвала цены. В такой ситуации активы доступны для покупки с излишком.

Индикатор жадности означает, что интерес к покупке повышается. Держатели могут зафиксировать прибыль либо продать криптовалюту по высокой цене. Аналитики отмечают, что наивысшие показатели жадности могут предшествовать «пузырю».

Трейдеры акций и облигаций скептически относятся к такому аналитическому инструменту. Считается, что эти данные якобы поощряют инвестировать в зависимости от времени выхода на рынок, игнорируя при этом стратегию «покупай и храни». А вот в криптосообществе считают, что так можно уберечь себя от чрезмерной эмоциональной реакции и потери активов во время непрогнозируемых движений цен.

Зачем измерять и где применяют 

Шкалу индекса страха и жадности в криптовалюте создали Грегор Крамбс и Виктор Тобис. Они адаптировали инструмент CNN под параметры биткоина и настроения рынка по отношению к активу.

Чаще всего график изображают в виде дуги со стрелкой. Цвет дуги – это градиент от ярко-красного до ярко зеленого. Индекс измеряется в единицах от 0 до 100:

  • 0-24 — экстремальный страх;
  • 25-49 — снижение страха;
  • 50 — нейтральные настроения
  • 51-74 — растущая жадность;
  • 75 и более — экстремальная жадность.

Источник Alternative.me

Для держателя крипты такой показатель дает понимание эмоционального состояния рынка в текущий момент. Индекс анализирует только биткоин. Это наиболее популярный цифровой актив в мире, с которым коррелируются остальные альткоины, поэтому данные будут полезны и тем, кто инвестирует в другие монеты.

СОВЕТ! Руководствоваться одним только индексом не стоит. Этот индикатор запаздывающий, т.е. он не предугадывает будущее настроение рынка, а отражает текущее. Его данные используют в комплексе с другими аналитическими инструментами. Пользователь может получить сигнал для начала сделки или выхода из нее, пока рынок массово не последует тренду.

Данные для определения Индекса страха и жадности

В индексе страха и жадности CNN для фондовых рынков учтены 7 показателей: 

  • спрос на мусорные облигации;
  • динамика рынка;
  • его волатильность;
  • опционы пут и колл;
  • спрос на безопасную гавань;
  • размах цен на акции;
  • их сила.

В случае с акциями и облигациями, каждый параметр страха и жадности обладает равным весом (%) при определении финального показателя.

Для вычисления индекса страха и жадности в криптовалюте сегодня достаточно оценить всего 4-5 величин. Часть из них никак не связана с фондовыми рынками и традиционными понятиями трейдинга.

Как рассчитывается индекс страха и жадности

Калькуляторы индекса ежедневно собирают данные по нескольким критериям, комбинируют их и вычисляют актуальные показатели от 0 до 100. Вес каждого параметра в финальном результате рассчитывается в зависимости от влияния на формирования цены биткоина и выражен в процентной доле от 100.

Ниже приведены 5 основных параметров, которые участвуют в расчете индекса. Финальное число и будет индикатором настроения трейдеров.

  • Волатильность составляет 25% индекса. Измеряет актуальную цену биткоина затем сравнивает со средним значением за предыдущие 30 и 90 дней. При составлении индекса волатильность используют как суррогат страха на рынке.
  • Объем рынка — 25%. Текущий объем и импульс торгов BTC сравнивают со средними значениями за 30 и 90 дней, а затем объединяют результаты. Восходящий тренд свидетельствует о бычьих настроениях на рынке.
  • Социальные сети — 15%. В анализ попадают все твиты, сообщения, комментарии, хэштеги в Twitter, Reddit и на прочих платформах, в которых упоминается биткоин и другая криптовалюта.
  • Доминирование — 10%. Демонстрирует общую рыночную капитализацию биткоина по отношению к капитализации всех остальных цифровых активов. Чем выше показатель BTC, тем ниже число спекуляций с альткоинами. Это может отражать медвежий тренд.
  • Поисковые тренды — 10%. Инструмент собирает данные о топ-запросах пользователей, связанных с биткоином, из Google, Yahoo, Bing, прочих платформ-поисковиков. Так можно оценить интерес к криптовалютам среди более широких масс.

Еще 15% индекса могут быть взяты из результатов опросов и голосований пользователей платформ о крипторынках в целом или определенных активах.

Индекс страха и жадности: где посмотреть онлайн 

Поисковик выдает массу страниц, которые предоставляют актуальный индекс жадности и страха биткоина, криптовалют и прочих цифровых активов с повышенным спросом. Далее рассмотрим 3 самых популярных проекта:

  1. Alternative.me. Тот самый первый адаптированный под крипту индикатор Крамбса и Тобиса. 

На официальном сайте и в приложении доступна онлайн аналитика и график изменения индекса на протяжении выбранного периода. Этот же инструмент интегрирован на Coingecko с подробным описанием механики и инструкцией для пользователей.

Интерфейс индекса выглядит так:

Источник Alternative.me

2. CryptoCurrencyTracker. Как утверждают разработчики, на сайте проекта представлены точные данные, которые платформа собирает на биржах, форумах, блогах, учетных записях в социальных сетях, в приложениях и других платформах, которые могут повлиять на настроение рынка. Массив данных анализируется в реальном времени и приводится в индекс страха и жадности онлайн. Криптовалюта на их графиках выглядит следующим образом:

Источник Cryptocurrencytracker.info

3. У BTC Tools инструмент выглядит несколько иначе. Для расчета индекса платформа собирает данные всего из 4 разных источников (исторические данные, биржи, соцсети, данные поисковиков). Но в отличие от двух предыдущих платформ, показатели здесь обновляются каждые 8 часов.

Источник btctools.io

Финальные показатели индекса относительности страха, жадности на криптовалюте легко прочитать без специальных технических знаний. Такой инструмент анализа полезен для понимания общих настроений рынка, принятия решения: покупать, холдить или продавать активы в текущий период.

Но для долгосрочного анализа индекс не так информативен. Чтобы спрогнозировать тренд, придется собрать аналитику из других инструментов и провести DYOR (собственное исследование).

Интересно! DYOR (Do Your Own Research) — популярный среди криптоинвесторов акроним, цель которого подтолкнуть трейдеров перед инвестированием самостоятельно изучить, актив и определить причины почему они его покупают/поддерживают проект. Часто термин DYOR используют в публикациях с анализами и прогнозами крипторынка как отказ от ответственности.

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *